Alpha-Trader 5.0.0

O Alpha-Trader

Alpha-Trader to pakiet handlowy przeznaczony dla zaawansowanych inwestorów / specjalistów inwestycyjnych. Nie tylko dostarczając informacji o aktywach wspólnych, takich jak cena akcji w czasie rzeczywistym, moduł podstawowy portfela zapewnia przegląd portfela, taki jak oczekiwany zwrot portfela, dzienny zysk / strata. Ponadto Alpha-Trader dostarcza również informacji o kontroli ryzyka, takich jak oczekiwany zwrot z aktywów, ryzyko aktywów, ryzyko portfela, wartość ryzyka (VaR) i wartość warunkowa na ryzyko (CVaR).

Funkcje: •Portfel w czasie rzeczywistym: wartość portfela, dzienny zwrot. •Alert cenowy: Cena cięcia strat i cena docelowa •Wskaźniki ryzyka portfela: Ryzyko, VaR, CVaR •Wykresy efektywności korelacji zasobów •Wykresy ważenia kategorii zasobów

Packae zawiera następujące moduły dodatkowe:

Wyszukiwanie w dziesiątkach Jest to nasza popularna najlepsza wydajność zapasów / funduszy inwestycyjnych wyszukiwarka, która pozwala użytkownikom szybko wyszukiwać i miejscu najlepszych aktywów wydajności w sekundach przez ich docelowego zwrotu, historyczny zwrot, ryzyko, sharpe stosunek, Alfa i Beta z opcji filtr klasy aktywów, wielkości kapitału i sektora.

Funkcje: •Historia wyników aktywów: 1 rok, 3 i 5 lat •Filtry wyszukiwania klasy aktywów, wielkości kapitału rynkowego, kategorii aktywów •Wskaźniki finansowe: Zwrot, Ryzyko, Sharpe stosunek •Assets Benchmark KPI: Beta, Alpha, R-Square

Re-Balancer portfela Jest to profesjonalne narzędzia klasy, które chronią portfele od odbiegają od ich pierwotnych alokacji aktywów docelowych. Potencjalne korzyści wynikające z równoważenia portfela obejmują zwiększenie zwrotów i kontrolę ryzyka. Moduł ten zawiera wskaźniki porównawcze i wykresy między bieżącym portfelem a portfelem docelowym, takie jak zwrot, ryzyko, współczynnik sharpe, wartość na ryzyko i przegląd kategorii akcji. Ponadto do kontroli wizualnej przewidziano efektywność korelacji aktywów między aktywami.

Funkcje: •Wagi bieżące aktywów w czasie rzeczywistym •Wykres: Kategoria aktywów bieżących a kategoria aktywów docelowych •KPI: Bieżący portfel vs portfel docelowy (zwrot, ryzyko, CVaR itp.) •Automatyczne propozycje zamówień dla ponownego równoważenia portfela

Kontroler ryzyka Kontroler ryzyka jest prostym i intuicyjnym narzędziem. Korzystając z ChRL, inwestorzy mogą mieć pełny profil ryzyka swoich inwestycji i kontrolę nad ekspozycjami na ryzyko w swoich portfelach. Użytkownicy mają opcje użycia współczynnika Sharpe lub współczynnika Sortino jako wskaźników KPI kontroli ryzyka, aby dostosować je do swoich potrzeb.

Funkcje: •Wybór standardowego ryzyka lub ryzyka spadku •Slide bar dla portfela: Ryzyko, roy bezpieczeństwa pierwszy stosunek •Kluczowe wskaźniki wydajności portfela docelowego: zwrot, ryzyko, współczynnik sharpe, współczynnik Sortina, CVaR

Optymalizator portfela Optymalizator portfolio jest podstawowym modułem naszego flagowego produktu Quantitative Portfolio Optimizer. Optymalizuje twoje portfolio, zapewniając optymalny portfel z wagami aktywów. W standardzie dostępne są dwa tryby optymalizacji. Wybrany tryb zoptymalizowany portfel daje maksymalny współczynnik sharpe, który może wybrać tylko kilka aktywów z istniejącego portfela. Zoptymalizowany w trybie full mode portfel zwraca zoptymalizowany portfel, który obejmuje wszystkie aktywa.

Funkcje: •Wybór trybu optymalizacji: Wybrany lub pełny •Slide bar do regulacji portfela: Stopa wolna od ryzyka, Ryzyko, pierwszy stosunek bezpieczeństwa Roya •Kluczowe wskaźniki wydajności portfela docelowego: zwrot, ryzyko, współczynnik sharpe, współczynnik Sortina, CVaR •Docelowy podział kategorii aktywów portfela •Docelowa dystrybucja zwrotu portfela (VaR i CVaR)

BackTester ( BackTester ) Backtester to nowy moduł, który umożliwia przetestowanie docelowego portfela w stosunku do obecnego portfela.

Funkcje: •Wybór czasu trwania: 3-miesięczny, 6-miesięczny i 12-miesięczny

Ta profesjonalna wersja inlcudes 2013 usług transmisji danych i obsługuje do 10 Portfolio z każdego do 20 aktywów ***