MCarloRisk for Stocks & ETFs 17.8

O MCarloRisk for Stocks & ETFs

Cena akcji / analizator ryzyka prawdopodobieństwa i optymalizator dla zwykłego człowieka. Zobacz także nasze nowe wsparcie dla najlepszych kryptowalut. Teraz dzięki obsłudze portfela, analizie korelacji/regresji dziennego zwrotu i optymalizacji portfela. Oblicza do przodu (cena, prawdopodobieństwo) dla portfela ważonego akcjami. W przeciwieństwie do innych optymalizatorów folio, ten kod nie zakłada normalności zwrotów, ani nie wymaga wprowadzania szacunków zmienności ... są one obliczane na podstawie publicznych historycznych danych o powrocie i można powiedzieć, jak daleko wstecz, aby spojrzeć, aby obliczyć zmienność. Wypróbuj optymalizacje i porównaj je z wynikami z innych kodów! Głównym zestawienia danych jest innowacyjny IEX. Po co polegać na liściach herbaty z czytania wykresu, kiedy można zastosować prawdziwe statystyki i historyczne dane resampled do analizy? Podczas tworzenia wykresów narzędzi, takich jak zespoły Bollingera, średnie ruchome i świeczniki są generowane tylko na danych historycznych, ta aplikacja pobiera dane z przeszłości i remiksuje je za pomocą metod Monte Carlo, aby wygenerować tysiące możliwych przyszłych spacerów cenowych, a następnie oblicza prawdopodobieństwo tych wyników cen. Działa również dla stock-like ETFs i krótkich funduszy ETF (np.SH = krótki SPY). Szacuje przyszłą dystrybucję cen za pomocą teorii losowego spaceru, gdzie losowe próbki są wybierane z historii danego stada. Użytkownik może kontrolować, jak daleko w czasie, aby użyć danych historycznych do przechwytywania tylko bieżącej "epoki" lub wziąć pod uwagę długoterminowe zachowanie historyczne. Wbudowane narzędzia do testowania wstecz, weryfikacji i dostrajania modelu. -- Szczegóły -- Ta aplikacja modeluje dzienne zwroty akcji jako stabilny proces stochastyczny i szacuje przyszłą dystrybucję cen przez Monte Carlo ponownego pobierania próbek z "dystrybucji empirycznej" określonego przez użytkownika podzbioru wcześniejszych (znanych) codziennych zwrotów. Pamiętaj, aby nacisnąć przycisk Uruchom Monte na karcie Monte Carlo po zmianie ustawień lub pobraniu nowego zestawu danych. Ta aplikacja pobiera dane historyczne z IEX jako dane podstawowe do ponownegopróbki. Ceny są przeliczane na dzienne zwroty [P(t)/P(t-1)] przed ponownym przetworzeniem. Użytkownik może wybrać, jak daleko do ponownegopróbki. Poprzez oszacowanie rozkładu prawdopodobieństwa przyszłych cen w horyzoncie inwestycji określonym przez użytkownika w ten sposób, możemy dać szacunki ryzyka strat w sposób thumb-rule, do pierwszego przybliżenia. Raportuje szacunkowe szacunki cen i %strat na powszechnie używanych poziomach 1 percentyla i 5 percentyla (1% i 5% ryzyka). Również raporty się mediana (50 percentyl) szacunki cen w danej liczbie dni do przodu. Obliczenia są wykonywane na dziennych danych o cenie zamknięcia. Dostarczany jest sztuczny filtr wstrząsów, który może służyć do odrzucania ponownego przepakowynia wcześniejszych zwrotów, które są sztucznie duże (z powodu podziałów lub innych sztucznych ponownych wycen, które nie mają wpływu na wartość bazową składnika aktywów). Teoria działania jest szczegółowo opisana w zakładce Teoria. Model stochastyczny może być dostrojony lub skalibrowany przez dostosowanie maksymalnej liczby dni do tyłu do próbki i/lub z powrotem w czasie liniowego ważenia. Stochastic Model Validation (backtest) funkcje: Na karcie Monte Carlo można wstrzymać dowolną liczbę ostatnich dni od modelu, a następnie wykreślić wyniki prognozy ryzyka stochastycznego jako koperty z dolną granicą na 1% i %5 oraz wszystkie inne szacowane poziomy prawdopodobieństwa (ryzyka) dynamicznie po zakończeniu uruchamiania modelu. Karta Sprawdzanie poprawności: Dzięki temu można wykonać wyczerpujące sprawdzanie poprawności modelu przez wstrzymanie kilku punktów, obliczanie modelu, porównanie przewidywania do przodu modelu w stosunku do rzeczywistych zastrzeżonych danych i powtarzanie tego w czasie dla wszystkich wstrzymanych punktów. Dostawca aplikacji nie twierdzi, co do przydatności tej aplikacji do jakiegokolwiek celu, a użytkownik powinien skonsultować się z doradcą inwestycyjnym przed podjęciem decyzji inwestycyjnych.