MCarloRisk3D 11.9

O MCarloRisk3D

Nie mnożyj zmienności przez root (t), wykonaj badanie w Monte Carlo i pokryj skrajne podstawy. Daj symbol-popychacze biegać za swoje pieniądze. Czy twoje równanie może wywklić losowe, ze zwykłych wstrząsów o różnej wielkości i prawdopodobieństwie? Cóż, ta aplikacja może. MCarloRisk3D: z opcjami wyświetlania 3D dla lepszego zrozumienia szacowanej powierzchni prawdopodobieństwa. Teraz z danymi cenowymi dla najwyższych monet krypto cap rynku: BTC, Ethereum, Ripple, Litecoin, ADA, EOS, BitcoinCash. Aplikacja analizatora ryzyka giełdowego dla zwykłego człowieka. Teraz z opcjonalnymi wydarzeniami Black Swan i przestrajalną zmiennością do przodu. Szacuje przyszłą dystrybucję cen za pomocą teorii losowego spaceru. 
Dyskusja w tle: Artykuł E. Fama na temat wczesnych studiów losowych spacer z 1960 roku:

 http://www.ifa.com/Media/Images/PDF%20files/FamaRandomWalk.pdf

 Nowy samouczek kalibracji modelu:

 http://diffent.com/tuning1.pdf

 Przykładowy przypadek użycia i przewodnik szkoleniowy do nauki "AAPL do $320" można znaleźć na stronie:

 http://diffent.com/AAPL320arialP.pdf

 Aplikacja wykorzystuje wcześniejsze dane z danego zapasu do oszacowania zmienności. 

Użytkownik może kontrolować, jak daleko wstecz w czasie, aby wykorzystać dane historyczne do przechwytywania tylko bieżącej "epoki" firmy lub rynku jako całości w razie potrzeby. 
Wbudowane narzędzia do testowania wstecz, weryfikacji i strojenia modeli.

 -- Szczegóły -- 

Ta aplikacja modeluje dzienne zwroty akcji jako stabilny proces stochastyczny i szacuje przyszłą dystrybucję cen przez Monte Carlo na podstawie "dystrybucji empirycznej" określonego przez użytkownika podzbioru wcześniejszych (znanych) dziennych zwrotów. 

Pamiętaj, aby nacisnąć przycisk Uruchom Monte na karcie Monte Carlo po zmianie ustawień lub pobraniu nowego zestawu danych. 

Ta aplikacja pobiera dane historyczne z Google Finance jako dane podstawowe do ponownego przykładu. Ceny są przeliczane na dzienne zwroty [P(t)/P(t-1)] przed ponownym przetworzeniem. Użytkownik może wybrać, jak daleko do ponownegopróbki. Poprzez oszacowanie rozkładu prawdopodobieństwa przyszłych cen w horyzoncie inwestycji określonym przez użytkownika w ten sposób, możemy podać szacunki ryzyka strat w sposób thumb-rule. 

Raportuje szacunkowe szacunki cen i %strat na powszechnie używanych poziomach 1 percentyla i 5 percentyla (1% i 5% ryzyka). Również raporty się mediana (50 percentyl) szacunki cen w danej liczbie dni do przodu. Obliczenia są wykonywane na dziennych danych o cenie zamknięcia. Dostarczany jest sztuczny filtr wstrząsów, który może służyć do odrzucania ponownego przepakowynia wcześniejszych zwrotów, które są sztucznie duże (z powodu podziałów lub innych sztucznych ponownych wycen, które nie mają wpływu na wartość bazową składnika aktywów). Model stochastyczny może być dostrojony lub skalibrowany tylko poprzez dostosowanie maksymalnej liczby dni do tyłu do próbki lub dostosowanie parametrów czarnego łabędzia. Funkcje sprawdzania poprawności modelu: 

Na karcie Monte Carlo możesz wstrzymać dowolną liczbę ostatnich dni od modelu, a następnie wykreślić wyniki prognozy ryzyka stochastycznego jako koperty dolnej granicy na poziomie 1% i %5 szacowanego prawdopodobieństwa (ryzyka). 

 Karta Sprawdzania poprawności:

 Pozwala to na przeprowadzenie wyczerpującej weryfikacji modelu poprzez wstrzymanie kilku punktów, obliczenie modelu, porównanie przewidywania modelu do przodu z rzeczywistymi zastrzeżonymi danymi i powtórzenie tego w rosnącej kolejności czasu dla wszystkich wstrzymanych punktów.

 Pionowa "Belka kursora" jest pod warunkiem, że można przeciągnąć przez nowe wykresy w Monte Carlo kartę i sprawdź poprawność kartę, aby wyświetlić wykreślone wartości z kilku krzywych naraz, z wartościami oznaczonymi kolorami do krzywych.

 Pokaż wykres prawdopodobieństwa pełnej ceny połączony z ustawieniem dnia do przodu wykresu Monte Carlo. Jest to plasterek przez powierzchnię prawdopodobieństwa wygenerowaną przez procedurę Monte Carlo.
 Dostawca aplikacji nie twierdzi, co do przydatności tej aplikacji do jakiegokolwiek celu, a użytkownik powinien skonsultować się z doradcą inwestycyjnym przed podjęciem decyzji inwestycyjnych.