Portfolio Optimization 5.2
Pobieranie będzie można pobrać w ciągu 5 sekund.
O Portfolio Optimization
Szablon Optymalizacja portfela określa optymalne wagi kapitałowe dla portfela inwestycji finansowych, który daje pożądany profil ryzyka i zwrotu na podstawie korelacji między poszczególnymi inwestycjami. Konstrukcja modelu optymalizacji portfela umożliwia zastosowanie go do portfeli instrumentów finansowych lub biznesowych o długich i krótkich pozycjach. Szablon optymalizacji portfolio jest intuicyjny i elastyczny z ikonami pomocy, aby pomóc w wprowadzaniu i interpretacji wyników wyjściowych. Wprowadzanie danych historycznych do analizy jest poparte opcjami określającymi ceny bezwzględne lub zwroty, liczbą posiadanych jednostek oraz narzędziem do pobierania długich okresów danych z rynku finansowego papierów wartościowych z Internetu. Zaawansowane opcje optymalizacji obejmują ustawienie minimalnych i maksymalnych ograniczeń dla wag w optymalnym portfelu i opcjach analizy ryzyka dla ogólnej zmienności w stosunku Sharpe'a, ryzyka spadkowego lub pół-odchylenia w stosunku Sortino i zysku/straty w stosunku Omega. Optymalizację można ustawić, aby utrzymać co najmniej bieżący poziom zwrotu i określić docelowy zwrot, dla którego prawdopodobieństwo osiągnięcia jest obliczane za pomocą symulacji Monte Carlo. Wyniki optymalizacji portfela są wyświetlane z wykresami ważenia i dystrybucji zwrotów, a także wymaganymi działaniami akwizycyjnymi i likwidującymi. Analiza techniczna jest dostarczana z powrotem przetestowanym całkowitym zwrotem z obrotu sygnałem i automatyczną optymalizacją stałych okresu technicznego dla każdej inwestycji lub całego portfela, który powoduje najwyższy zwrot z tyłu testowany. Wskaźniki analizy technicznej ze szczegółowymi wykresami i analizą badań wstecznych obejmują prostą średnią ruchomą (SMA), szybkość zmian (ROC), średnią ruchomą konwergencję/dywergencję (MACD), wskaźnik siły względnej (RSI) i pasma Bollingera. Szablon jest zgodny z programami Excel 97-2013 dla systemów Windows i Excel 2011 lub 2004 dla komputerów Mac jako rozwiązanie do optymalizacji portfolio między platformami.