Value at Risk Calculator 1.5

O Value at Risk Calculator

Wersja internetowa: https://apps.variskindo.com Główne cechy: - Dodaj akcje i pary walutowe do wyboru - 2-letnie dane historyczne z Google Finance - Zdefiniowany przez użytkownika portfel składający się z dodanych akcji - Zobacz wykres cen, wykres zwrotu i wykres zmienności przy użyciu wykładniczo ważona średnia ruchoma (EWMA) - Monitoruj swoje wartości rynku portfela, zysk / stratę, zwrot z portfela, zmienności i dane VaR natychmiast - Oblicz standardowy normalny wynik z poziomu ufności, wartości rynkowej ryzyka (VaR) i oczekiwanego niedoboru (ES) przy użyciu metody współczynnika kowariancji odchylenia (VCM) na podstawie wybranego poziomu ufności i okresu utrzymywania - Montaż modelu GARCH(1,1) - Obliczanie wartości skorygowanej o płynność przy ryzyku (VaR) i oczekiwanego niedoboru (ES) na podstawie spreadu oferty ustalania stawek przy użyciu VCM - Oszacowanie wartości kredytowej na ryzyko (VaR) i oczekiwany niedobór (ES) przy użyciu jednoczynnikowej Gaussian Copula w oparciu o wybrany poziom zaufania i korelacji copula - Estimate Rating Transition Matrix z kohorty i podejście współczynnika ryzyka - Wyniki kredytowe z regresji logistycznej - Obliczanie wartości operacyjnej zagrożonej (VaR) i oczekiwanego niedoboru (ES) przy użyciu symulacji Monte Carlo opartej na dystrybucji Poissona i Log-Normal - Uruchom skrypty R do analizy danych statystycznych online - Kursy walut na żywo i cena złota - Oszacowanie prawdopodobieństwa niewykonania zobowiązania (PD), korelacji copula i najgorszy przypadek default rate (WCDR) - Wiadomości globalne w czasie rzeczywistym - Montaż rozkładu logarytmalnego - Zaloguj się za pomocą Facebook, Twitter lub e-mail i hasło - Logowanie offline (tylko hasło e-mail) - Funkcjonalność trybu offline Wartość ryzyka (VaR) jest techniką statystyczną stosowaną do pomiaru i ilościowego określenia poziomu ryzyka finansowego w przedsiębiorstwie lub portfelu inwestycyjnym w określonych ramach czasowych. Szacuje się, ile może stracić zestaw inwestycji, biorąc pod uwagę normalne warunki rynkowe, w określonym okresie, takim jak dzień. VaR mierzy się w trzech zmiennych: kwotę potencjalnej straty, prawdopodobieństwo tej kwoty straty oraz ramy czasowe i zazwyczaj wykorzystywane przez przedsiębiorstwa i organy regulacyjne w sektorze finansowym do pomiaru kwoty aktywów potrzebnych do pokrycia ewentualnych strat. Oczekiwany niedobór jest alternatywą dla wartości na ryzyko, która jest bardziej wrażliwa na kształt ogona rozkładu strat. Oczekiwany niedobór jest również nazywany warunkową wartością ryzyka (CVaR), średnią wartością ryzyka (AVaR) i oczekiwaną utratą ogona (ETL). Przez Liila Tech (Mobile Apps PT VaRiskindo) Adres e-mail: [email protected] Strona internetowa: https://variskindo.xyz