WebCab Bonds for Delphi 2
Pobieranie będzie można pobrać w ciągu 5 sekund.
O WebCab Bonds for Delphi
3-w-1: COM, .NET i XML Web service Struktura wyceny pochodnych odsetek: zestaw kontraktów, ustawić modele vol/price/interest i uruchomić MC. Obejmujemy również: obligacje skarbowe, cena / rentowność, zero krzywej, obligacje o stałym oprocentowaniu, stopy terminowe / FRA, czas trwania i wypukłość. Ogólne ramy cenowe oferują następujące wstępnie zdefiniowane modele i kontrakty: Kontrakty: Opcja azjatycka, Opcja binarna, Czapka, Obligacja kuponowa, Podłoga, Opcja rozpoczęcia do przodu, Opcja lookback, Opcja drabiny, Vanilla Swap, Vanilla Stock Option, Zero Kupon Bond, Opcja barierowa, Opcja paryska, Opcja Parasian, Forward i Future. Modele stóp procentowych: stała stopa spot, stała (w czasie) krzywa dochodowości, jednoterastyczne modele stochastyczne (Vasicek, Black-Derman-Toty (BDT), Ho & Lee, Hull and White), Modele stochastyczne o dwóch czynnikach (Breman & Schwartz, Fong & Vasicek, Longstaff & Schwartz), Model Cox-Ingersoll-Ross Equilibrium, Model stopy spot z automatyczną wydajnością (Ho & Lee, Hull & White), Model stopy do przodu Heath-Jarrow-Morton, Model rynku LIBOR Brace-Gatarek-Musiela (BGM). Modele cenowe: Stały model cenowy, Ogólny deterministyczny model cenowy, Model ceny Lognormal, Model cenowy Poissona. Modele zmienności: modele stałej zmienności, ogólny deterministyczny model zmienności, model Hull & White Stochastic wariancji, model zmienności Stochastycznej Hoston. Monte Carlo Princing Engine: Oceń oszacowanie ceny zgodnie z liczbą iteracji lub maksymalnym oczekiwanym błędem. Oceń odchylenie standardowe oszacowania ceny oraz minimalną/maksymalną oczekiwaną cenę dla danego poziomu ufności. Ten produkt ma również następujące aspekty technologiczne: Usługi sieci Web 3 w 1: .NET, COM i XML — 3 biblioteki DLL, 3 dokumenty interfejsu API,... Obszerne przykłady klientów (Delphi dla .NET, C#, VB.NET) ADO Mediator Kompatybilne kontenery (Delphi 3-8, Delphi 2005, C++Builder, C++BuilderX, Office)