WebCab Options and Futures for .NET 3.0
Pobieranie będzie można pobrać w ciągu 5 sekund.
O WebCab Options and Futures for .NET
3 w 1: .NET, COM i XML Web service Components dla opcji cenowych i kontraktów terminowych przy użyciu technik Monte Carlo i Skończona różnica. Ogólne ramy cenowe Monte Carlo: szeroki zakres kontraktów, ceny, odsetek i modeli vol. Cena europejskiej, azjatyckiej, amerykańskiej, lookback, Bermudy i opcje binarne przy użyciu analitycznych, Monte Carlo i skończone różnice zgodnie z szeregiem vol, cena, zmienność i stawki modeli. Ogólne ramy cenowe oferują następujące wstępnie zdefiniowane modele i kontrakty: Kontrakty: Opcja azjatycka, Opcja binarna, Czapka, Obligacja kuponowa, Podłoga, Opcja rozpoczęcia do przodu, Opcja lookback, Opcja drabiny, Vanilla Swap, Vanilla Stock Option, Zero Kupon Bond, Opcja barierowa, Opcja paryska, Opcja Parasian, Forward i Future. Modele stóp procentowych: stała stopa spot, stała (w czasie) krzywa dochodowości, jednoterastyczne modele stochastyczne (Vasicek, Black-Derman-Toty (BDT), Ho & Lee, Hull and White), Modele stochastyczne o dwóch czynnikach (Breman & Schwartz, Fong & Vasicek, Longstaff & Schwartz), Model Cox-Ingersoll-Ross Equilibrium, Model stopy spot z automatyczną wydajnością (Ho & Lee, Hull & White), Model stopy do przodu Heath-Jarrow-Morton, Model rynku LIBOR Brace-Gatarek-Musiela (BGM). Modele cenowe: Stały model cenowy, Ogólny deterministyczny model cenowy, Model ceny Lognormal, Model cenowy Poissona. Modele zmienności: modele stałej zmienności, ogólny deterministyczny model zmienności, model Hull & White Stochastic wariancji, model zmienności Stochastycznej Hoston. Monte Carlo Princing Engine: Oceń oszacowanie ceny zgodnie z liczbą iteracji lub maksymalnym oczekiwanym błędem. Oceń odchylenie standardowe oszacowania ceny oraz minimalną/maksymalną oczekiwaną cenę dla danego poziomu ufności. Ten produkt ma również następujące aspekty technologiczne: Usługi sieci Web 3 w 1: .NET, COM i XML — 3 biblioteki DLL, 3 dokumenty interfejsu API,... Obszerne przykłady klientów (C#, VB, C++,..) ADO Mediator Kontenery kompatybilne (VS, VS.NET, Office, C++Builder, Delphi)