Interfejs API szeregów czasowych to profesjonalna biblioteka klas języka C++ do symulowania (testowania wstecznego) i wdrażania strategii handlu finansowego, a także modelowania szeregów czasowych ogólnego przeznaczenia. Biblioteka jest autonomicznym aparatem szeregów czasowych, który można rozszerzyć za pomocą modelu obiektów składowych. Modele są definiowane przy użyciu ''składni formuły i semantyki'' możliwe dzięki zestawowi klas interfejsu lightweight, które zastępują strukturę składników. Biblioteka obsługuje modelowanie nawet najbardziej złożonych pomysłów, jest łatwo rozszerzana i obsługuje wdrażanie w dowolnym przedziale czasowym (zmiennym lub stałym, z interwałami tak krótkimi, jak jedna milisekunda). Biblioteka korzysta również z zestawu wysoce zoptymalizowanych klas bazy danych do odczytu i zapisu milionów rekordów w ciągu kilku sekund. Interfejs API szeregów czasowych, jako narzędzie ogólnego przeznaczenia do modelowania szeregów czasowych, ma aplikacje w wielu domenach, takich jak: * Symulacja i wdrożenie strategii handlowej i inwestycyjnej: o Modele indywidualnego rynku i rynku o Iteracyjne oceny koszyków o Ocena agregatów (np. indeksów niestandardowych) o Podstawowe modele danych firmy * Modelowanie ekonomiczne * Normalizacja i przetwarzanie szeregów czasowych: o Normalizacja danych dotyczących treningu nerwowego o Przekształcenia danych o Konwersje w ramach czasowych * Monitorowanie danych (np. finansowe, naukowe): o Powiadomienie o zdarzeniu o Rozpoznawanie wzorców o Aplikacje filtrujące (np. redukcja hałasu) * Modelowanie obliczeniowe o Algorytmy genetyczne
