[web:reg] arma add-in 1.0

Licencji: Wolna ‎Rozmiar pliku: 711.20 KB
‎Ocena użytkowników: 4.0/5 - ‎1 ‎Głosów

Parametr czystego modelu AR(p) może być oszacowany przez OLS. Szacowanie modeli MA(q) lub ARMA(p,q) (z q>1) nie jest liniowe. [web:reg] Arma Add-In szacuje ten model przy użyciu algorytmu Levenberga-Marquardta. Pochodne, które są potrzebne do oszacowania i macierzy kowariancji, są obliczane za pomocą liczbowych metod różnicy skończonej. Po oszacowaniu Add-In wyświetla wyniki współczynnika (w tym std.error, t-statistic, p-value), statystyki podsumowania (R, Skorygowany R, Standardowy błąd regresji, suma kwadratowych resztk, prawdopodobieństwo dziennika, Durbin Watson, Akaike information criteria (AIC), Schwarz criteria (SIC), odwrócone korzenie MA/AR, funkcja odpowiedzi impulsowej, a także prognoza ewolucji.

historia wersji

  • Wersja 1.0 opublikowany na 2005-12-19

Szczegóły programu