Parametr czystego modelu AR(p) może być oszacowany przez OLS. Szacowanie modeli MA(q) lub ARMA(p,q) (z q>1) nie jest liniowe. [web:reg] Arma Add-In szacuje ten model przy użyciu algorytmu Levenberga-Marquardta. Pochodne, które są potrzebne do oszacowania i macierzy kowariancji, są obliczane za pomocą liczbowych metod różnicy skończonej. Po oszacowaniu Add-In wyświetla wyniki współczynnika (w tym std.error, t-statistic, p-value), statystyki podsumowania (R, Skorygowany R, Standardowy błąd regresji, suma kwadratowych resztk, prawdopodobieństwo dziennika, Durbin Watson, Akaike information criteria (AIC), Schwarz criteria (SIC), odwrócone korzenie MA/AR, funkcja odpowiedzi impulsowej, a także prognoza ewolucji.
historia wersji
- Wersja 1.0 opublikowany na 2005-12-19
Szczegóły programu
- Kategorii: Biznesowych > Matematyka & Narzędzia naukowe
- Wydawca: [web:reg]
- Licencji: Wolna
- Cena: N/A
- Wersja: 1.0
- Platformy: windows